【三房巷股票】资产配置引入量化策略 景顺长城稳健养老目标三年期FOF正在发行

全球人口老龄化趋势突出,“养老难”已上升为国际课题,中国个人养老投资体系的建设正加速推进,公募养老目标基金有望成为普通投资者养老重要的“第三支柱”之一。正在发行中的景顺长城稳健养老目标三年期FOF,正是通过稳健的大类资产配置策略及基金精选策略构建投资组合,在严格控制风险基础上追求养老资产的长期稳健增值。该产品引入景顺长城擅长的量化策略助力基金运作以期获得最佳收益风险比。

作为创新业务品种,养老目标基金在国内还刚刚起步,但随着人口老龄化的来临,养老FOF的未来发展前景十分广阔。而从养老目标基金的运作原理来看,大类资产配置是否得当、底层工具的筛选是否优秀、运作过程中的风险控制是否有力都将影响养老目标基金的最终收益。据景顺长城基金人士介绍,正在发行中的景顺长城稳健养老目标三年期FOF在具体运作上有三大特色。

从资产配置层面看,景顺长城为该基金引入了颇具优势的量化策略,通过对过去13年各类资产的长期历史波动率的量化测算,确定了权益类、债券类、商品类资产的配置比例,并通过多元资产配置有效将组合波动控制在目标波动率范围之内。同时在资产配置的战术层面,该基金选取宏观经济、技术指标、市场情绪三大指标中的相关因子,根据变化按月动态调整各资产配置比例,从而提高组合整体的积极性。

确定资产配置后,精选合适的基金品种成为落实投资策略的关键一步。在基金筛选层面,景顺长城基金建立了一整套关于基金的评价、筛选的制度和流程,其中分为包括基金分类、基金风格、基金运作情况、中长期业绩、归因分析、基金经理、基金管理人等7个筛选维度,从定量和定性两大维度展开,对基金及基金公司做出综合性评价,最终挑选出风格清晰稳定、长期收益风险比较高的基金。而景顺长城内部齐全的产品线和长期业绩优秀、风格各异的底层工具储备也为该基金的运作奠定了坚实基础。

为更好控制投资组合的风险,景顺长城还建立了严谨的风控体系来保障景顺长城稳健养老目标FOF的运作。据介绍,该基金管理人将每日跟踪基金组合,每月对基金组合表现进行回顾分析,并定期对基金组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分析,估算基金组合中整体的个股和行业持仓情况。同时当运作情况发生重大变化时,基金管理人出于风险控制的原因还会对子基金进行重新评估及调整,以确保在既定风险下的投资收益最大化。

值得一提的是,该基金拟任基金经理薛显志拥有多年量化投资经验和同策略专户管理经验,能较好践行基金运作思路。同时,在股票投资、固定收益、量化投资,以及大类资产配置领域均有建树的景顺长城投研团队更是为基金运作起到保驾护航作用。

(责任编辑:罗伯特)

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