【开户炒股】国内首只商品期货ETF上市,量化策略有了用武之地

9月25日华夏基金发布公告,旗下华夏饲料豆粕期货ETF正式成立,首募2.66亿元,这标志的境内首只商品期货ETF正式成立,投资者资产配置和大宗商品投资又添新工具。

大宗商品与股票、债券等传统资产的相关性不高,投资互补性强,可作为良好的资产配置工具用于分散风险。由此,大宗商品已经成为很多人资产管理中必备的一类资产。通过商品期货ETF,投资者不用直接参与期货交易,仅通过申购赎回基金份额或二级市场交易即可实现参与大宗商品投资,而且还具有投资门槛低、交易成本低,交易渠道便捷,低杠杆风险可控,T+0交易、投资效率高,透明度高等优势。

商品期货ETF的出现也让量化策略在豆粕期货上有了用武之地。

首先,量化策略可以依据历史上的数据提取可信赖的交易特征,通过人工智能和大数据手段制作出各种关联的交易因子,同时控制风险,掌控仓位进行可选择的自动交易或手动交易。其次,猪饲料占豆粕需求的50%由于“二师兄”的影响,波动率处于低位,并且在概率分布上波动率风险明显降低,适合策略套利。再者,商品期货ETF可以提高参与期货交易的便利性也是可以用量化策略平台上的可选择的手动交易,接收信号来进行ETF的买卖。

策略圈上已经有闲庭信步、大力神、凌霄、斗破苍穹4款跟踪豆粕期货的量化策略。长期策略可以选择闲庭信步、大力神,短期策略可以选择凌霄、斗破苍穹。目前,此类策略的年化收益均超27%,胜率均超38%,盈亏比均超2.5。根据数据测算,豆粕期货的周期频率以45日周期信同花顺官方网号稳定性最高,以4款策略分别交易频率3天/次、19天/次、4天/次、3天/次来看,凌霄策略稳定性最强,但辅以其它3款3日周期的策略更能捕捉可靠的交易信号。

商品期货ETF的出现还提升了机构投资者在期货市场的比重,对稳定商品期货合约价格、促进商品期货合约价格发现功能发挥、提高市场有效性等增加了期货市场的流动性,也有利于实体企业进行风险对冲和套期保值,使得价格中枢有序波动,在这个过程中,量化策略作为一种新方式,能够带来操盘的乐趣。

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